Jeff Cooper hat in seinem Buch „Hit and Run Trading II“ eine Erweiterung des „Turtle Soup“ – Regelwerkes vorgestellt, die insbesondere auf das Handeln von Aktien abgestimmt ist, jedoch auch in anderen Märkten eingesetzt werden kann. Der entscheidende Unterschied liegt bei der Einbindung der Handelsspanne (Range) vom Tag „B“ oder auch vom Tag „B+1“. Die Größe der Range kann dabei ein entscheidendes Indiz dafür sein, daß ein „Turtle Soup“ – oder auch ein „Turtle Soup plus One“ – Signal eine höhere Trefferquote aufweist. Die Erweiterung gilt für beide Strategien. Das Regelwerk für Verkaufssignale (Kaufsignale umgekehrt) sieht wie folgt aus:

1. Der heutige Tag „B“ ergibt ein neues 20-Tageshoch (je höher, desto besser) der Aktie.

2. Das vorherige 20-Tageshoch „A“ muß mindestens vier Tage vorher aufgetreten sein.

3. Nach dem Überschreiten des alten Hochs „A“ sollte der Tag „B“ oder „B+1“ eine größere Handelsspanne (High-Low-Range) aufweisen als die letzten vier Tage davor.

4. Wenn dem so ist, dann platziert man am darauffolgenden Tag (Tourtle Soup = B+1 oder Tourtle Soup plus One = B+2) eine Verkaufsorder „D“ einen Tick / Punkt (je nach Markt) unter dem Tiefstkurs von B oder B1.

5. Sobald die Position gefüllt wird, legt man außerdem eine Stop-Loss-Order „E“ einen Punkt über dem bisherigen Tageshöchstkurs in den Markt.

6. Um Gewinne zu sichern, sollte man den Stop rasch nachziehen. Die Position sollte einige Tage Potenzial aufweisen.